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há 43 semanas Sábado | 15 setembro 2018 | 18:57

Boa noite

Estou com um problema para resolver, já pesquisei na internet e não consegui uma resposta satisfatória. Alguém pode ajudar?

Suponha que existam somente dois títulos na economia, A e B, e que nenhum deles seja o ativo livre de risco. A correlação entre os retornos de A e B é de -0,4. E[RA] = 20% e risco da ação A = 20%, enquanto que E[RB] = 15% e risco da ação B = 25%.
a) Algum investidor estaria interessando em B? Por quê?
b) Qual seria o retorno esperado e a volatilidade (desvio-padrão) de uma carteira composta por 60% de títulos A e 40% de títulos B?

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