O que é necessário para transportar carga/mercadoria para outros estado?

Boa tarde!

Quais documentos são necessários para transportar mercadoria para outro estado? (CFOP de venda e/ou simples remessa) 

Para emitir o conhecimento de transporte  é necessário um CNAE especifico ? se sim para obtê-lo preciso de um veiculo registrado no nome da empresa? (A empresa esta enquadrada no Simples Nacional)

Precisamos transportar mercadorias para outros estados, gostaria de saber de quais documentos preciso além da DANFE.
Sei que é necessário emitir um documento informando o transporte, talvez a DAMDFE ou outro, mas quando pergunto pra nossa contabilidade, me informam que a empresa não tem o CNAE necessário e que para obtê-lo precisaria cadastrar um veiculo ("caminhãzinho") no nome da empresa... essa informação esta correta?
Tenho conhecidos que não possuem o CNAE e ainda assim emitem esse manifesto, estariam então correndo risco de ter a mercadoria aprendida?

Agradeço desde já!