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Boa noite
Estou com um problema para resolver, já pesquisei na internet e não consegui uma resposta satisfatória. Alguém pode ajudar?
Suponha que existam somente dois títulos na economia, A e B, e que nenhum deles seja o ativo livre de risco. A correlação entre os retornos de A e B é de −0,4. 𝐸[𝑅𝐴] = 20% e 𝜎𝐴 = 20%, enquanto que 𝐸[𝑅𝐵] = 15% e 𝜎𝐵 = 25%.
a) Algum investidor estaria interessando em B? Por quê?
b) Qual seria o retorno esperado e a volatilidade (desvio-padrão) de uma carteira composta por 60% de títulos A e 40% de títulos B?
