Boa tarde amigos,
Os colegas estão corretos, mas vale lembrar que caso a empresa que você pretende constituir exercer qualquer tipo de atividade concorrente à sua empregado, poderá incorrer em crime de concorrência desleal e ou demissão por justa causa...
Além disso, vale consultar as regras da sua empresa, existem empresa, geralmente muito grandes, que proíbem que seus funcionários constituam empresas, ou determinados tipos de empresas, por exemplo: empresas do ramo farmacêutico costumam proibir os funcionários de abrirem farmácia e ou clínicas, algumas do setor óptico proíbem de constituir óticas, etc. Neste caso, pode acarretar Justa Causa.
Forte abraço.