Prezados, bom dia.
Conforme já colocado por todos, a forma mais segura e correta de se conseguir o arquivo XML das notas fiscais ainda é solicitando do fornecedor ou consultando no site da receita, mediante certificado digital.
Pode ocorrer, de algum sistema facilitar a busca no portal nacional da NF-e, e conseguir fazer o download normalmente, mas vai precisar do certificado.
Já ouvi falar, apenas ouvi falar, que existem sistemas que ao consultar a chave de acesso no portal da NF-e o sistema "converte" as informações da NF-e em arquivo XML. Dizem que neste procedimento, o arquivo XML não tem validade jurídica, pois não possui algumas informações que só no arquivo XML do fornecedor ou do download feito no portal da NF-e tem.
Por tanto, se informar bem quanto ao sistema que vai utilizar e para qual finalidade.
Atenciosamente,