O único jeito de fazer download de notas antigas é nota a nota, e somente com certificado digital e-CNPJ da empresa.
Para conseguir as chaves, alguns estados disponibilizam consulta a listas de documentos NFE e NFC-e emitidos e recebidos. Por exemplo, no estado de SP existe essa funcionalidade que pode ser verificada através desse link: portal.fazenda.sp.gov.br
Mas, como falei antes, por questões de segurança, para baixar os XMLs somente é possível nota a nota com o certificado digital da empresa.
Eu, quando preciso fazer essa baixa, utilizo a consulta via chave de acesso pelo Portal Nacional, para os casos de NFE (www.nfe.fazenda.gov.br) e o do SEFAZ no caso de NFCE (www.nfce.fazenda.sp.gov.br).
NFE é fácil pegar no portal nacional, NFCE vai depender da boa vontade da Secretaria da Fazenda do estado que desejas.